Institutional operational risk

2024 Tus sau: Howard Calhoun | [email protected]. Kawg hloov kho: 2023-12-17 10:28

Kev lag luam muaj kev pheej hmoo. Lawv sib ntsib ntawm no thiab. Ib qho ntawm feem ntau yuav yog kev pheej hmoo ua haujlwm. Nws sawv cev li cas? Kev tswj hwm kev pheej hmoo ua haujlwm li cas? Dab tsi cuam tshuam rau nws tus nqi?

cov ntaub ntawv dav dav

Thiab peb yuav pib nrog cov lus siv. Kev pheej hmoo ua haujlwm yog qhov kev pheej hmoo ntawm kev poob vim qhov ua yuam kev / kev ua tsis tiav ntawm lub koom haum cov neeg ua haujlwm, kev ua haujlwm tsis zoo lossis cov xwm txheej sab nraud. Cov no suav nrog lub koob npe nrov, kev lag luam thiab kev raug cai poob. Ntawd yog, kev pheej hmoo ua haujlwm raug cuam tshuam nrog kev ua haujlwm ntawm kev ua haujlwm ntawm lub tuam txhab. Nws yog siv los qhia txog kev pheej hmoo ntawm cov nqi ntxiv vim qhov tsis sib xws ntawm qhov xwm txheej thiab qhov ntsuas ntawm cov qauv qiv nyiaj, ua txhaum cai ntawm cov cai tam sim no, cov txheej txheem rau kev cuam tshuam nrog cov tuam txhab nyiaj hauv tuam txhab. Piv txwv li, nws tuaj yeem suav nrog kev ua txhaum cai ntawm tus neeg ua haujlwm hauv tuam txhab nyiaj, tsis txhob txwm ua lossis lub hom phiaj ua txhaum cai ntawm nws feem, ua tsis tiav hauv kev ua haujlwm ntawm kev ua haujlwm / automated systems vim muaj kev cuam tshuam sab nraud.

Nyob ntawm keeb kwm, sab hauvthiab kev pheej hmoo sab nraud. Lawv, nyob rau hauv lem, muab faib ua cov chav kawm. Cov kev pheej hmoo sab hauv suav nrog txhua yam ntsig txog tib neeg, txheej txheem thiab tshuab. Cia peb saib ob peb yam piv txwv. Cov kev ua ntawm cov neeg ua haujlwm tuaj yeem tsim kev puas tsuaj? Kev hem. Puas muaj qhov tsis zoo hauv cov txheej txheem kev lag luam? Kev hem. Ua tsis tiav ntawm cov ntaub ntawv systems? Kev hem. Kev pheej hmoo sab nraud yog kev puas tsuaj, kev ruaj ntseg (lub cev, cov ntaub ntawv), kev cuam tshuam ntawm kev sib raug zoo nrog cov neeg siv khoom thiab cov neeg koom nrog, nrog rau cov cai tswj hwm. Cia peb saib cov piv txwv rau cov xwm txheej no. Kev tua hluav taws thiab kev ua phem tuaj yeem tshwm sim? Kev hem. Cov ntaub ntawv tsis zoo lossis cov ntaub ntawv tsis tseeb, cov khoom siv, cov kev pabcuam, cov thev naus laus zis puas cuam tshuam kev cuam tshuam nrog cov neeg siv khoom thiab cov neeg koom nrog? Kev hem. Puas yog kev dag ntxias, tub sab nyiag, tawm tsam, tawg-ins, thiab lwm yam. puas yuav ua rau lub koom haum txoj haujlwm? Kev hem. Puas yuav hloov txoj cai lij choj thiab kev tswj hwm lub luag haujlwm ua haujlwm ntxiv? Kev hem.

Qhov tseem ceeb thiab hom

Yog tias koj xav zam qee yam, koj yuav tsum paub nws ntawm tus kheej. Lub ntiaj teb tab tom hloov zuj zus thiab ua kom nyuaj. Vim li no, kev txaus ntshai los ntawm kev ua haujlwm txaus ntshai nce. Basel II raug coj los siv rau cov ntaub ntawv ntxiv. Raws li nws, kev ua haujlwm txaus ntshai suav nrog txhua yam uas tuaj yeem ua rau cov khoom puas tsuaj rau lub koom haum vim yog qhov tsis raug (lossis tsis ua raws li qhov tsim nyog) cov neeg ua haujlwm, kev cuam tshuam sab nraud, cov txheej txheem yuam kev, thiab lwm yam. Lawv lawv tus kheej tsis kos npe, thiab tsis muaj cov lus qhia txog yuav ua li cas npaj kev tawm tsam zoo rau lawv. Lub hom phiaj tseem ceeb ntawm Basel II yog xam cov nqi them rau lawv. Tsis tas li ntawd, muaj kev tswj xyuas kom muaj zog, lub luag haujlwm yog los pab txo qis kev pheej hmoo ntawm kev ua haujlwm. Cov ntaub ntawv no qhia tias kev tswj hwm thiab cov thawj coj ntawm pawg thawj coj yuav tsum tau ua txoj haujlwm tom qab lawv. Thiab nws yog lawv lub luag haujlwm rau kev tshaj tawm txog kev pheej hmoo ua haujlwm thiab qhov kev puas tsuaj tam sim no. Los ntawm qhov kev xav no, ob hom yog qhov txawv: cov uas ncaj qha lossis tsis ncaj nyob ntawm tus neeg, thiab qhov xwm txheej majeure. Cov tom kawg suav nrog av qeeg, nag xob nag cua, av nkos, av qeeg, thiab lwm yam. Nrog rau thawj zaug, txhua yam yog ntau haiv neeg. Yog li, muaj plaub pawg tseem ceeb:

1. txhob txwm ua. Cov no suav nrog kev dag ntxias thiab lwm yam kev txiav txim siab uas ua rau muaj kev puas tsuaj.
2. Kev ua tsis ncaj ncees. Qhov no yog ib qho kev xaiv ntawm cov cuab yeej technology uas tsis tau tsim tag nrho, kev ua yuam kev tsis ncaj ncees ntawm cov neeg ua haujlwm, kev ua haujlwm tsis txaus los ntawm cov thawj coj ntawm lawv txoj haujlwm.
3. Kev txaus ntshai uas cuam tshuam ncaj qha lossis cuam tshuam rau tib neeg kev ua ub no. Qhov no yog qhov tsis ua haujlwm hauv lub network, kev sib txuas lus sab nraud, kev tawg ntawm cov cuab yeej siv tshuab thiab lwm yam.
4. Kev pheej hmoo uas cuam tshuam ncaj qha lossis tsis ncaj qha rau tib neeg cov dej num. Qhov no yog qhov ua tsis tiav hauv kev sib txuas lus thiab / lossis cov cuab yeej siv computer.

Kev Siv Tau Tshwj Xeeb

Raws li cov neeg hauv kev paub tuaj yeem lees paub, kev tswj hwm kev pheej hmoo ua haujlwm tau sib txawv ntau ntawm cov lus qhia theoretical. Tshwj xeeb, qhov xwm txheej yog qhov tsawg heevthaum tswj xyuas cov teeb meem uas tshwm sim los ntawm malfunctions nyob rau hauv cov ntaub ntawv system. Nws yog xyaum hloov cov hauj lwm zoo li no rau cov kws tshwj xeeb uas muaj peev xwm qis dua. Txoj kev no feem ntau ua rau poob ntau dua. Qhov no yog qhov tseem ceeb, yog tias tsuas yog vim kev pheej hmoo ua haujlwm yog ib qho ntawm peb qhov tseem ceeb tshaj plaws thiab tseem ceeb. Tsis tas li nyob rau hauv kev xyaum, xws li subspecies feem ntau pom:

1. Qhov kev pheej hmoo ntawm kev xau lossis kev puas tsuaj ntawm cov ntaub ntawv uas tsim nyog rau kev tsim cov txheej txheem hauv lub koom haum. Nws txhais tau tias txhob txwm los yog yuam kev tshem tawm cov ntaub ntawv hauv cov ntaub ntawv xov xwm tsis siv neeg. Cov kev ua no tuaj yeem ua rau muaj kev tsis ua haujlwm loj thiab tsis muaj peev xwm ntawm cov qauv kev lag luam kom ua tiav nws cov luag haujlwm rau cov neeg siv khoom.
2. Risk ntawm kev siv cov ntaub ntawv tsis ncaj ncees lossis cuav (fake) cov ntaub ntawv. Ib qho piv txwv yuav yog qhov kev txiav txim tsis them nyiaj tiag. Txawm tias muaj ntau txoj kev xaiv. Piv txwv li, siv cov nyiaj them ua ntej xa mus thaum ib tus neeg koom tau hloov pauv.
3. Kev pheej hmoo ntawm cov teeb meem nrog kev muab lub hom phiaj thiab cov ntaub ntawv tshiab rau cov neeg siv khoom. Raws li txoj cai, qhov no yog vim kev ua haujlwm ntawm lub tshuab computer.
4. Txoj kev pheej hmoo ntawm kev xa cov ntaub ntawv uas tsis zoo rau lub koom haum. Piv txwv suav nrog cov lus xaiv, kev hais lus thuam, kev cuam tshuam cov ntaub ntawv ntawm cov thawj coj loj, xau ntawm cov ntaub ntawv tseem ceeb (nrog rau kev nthuav tawm tom ntej) thiab lwm yam.

Ua rau thiab yuav ua li cas nrog lawv

Nws tsuas yog tshwm sim uas lub koom haum ua haujlwm txaus ntshai tsis yog tshwm sim xwb. Ib qhoqhov teeb meem muaj nws lub hauv paus. Cov laj thawj tseem ceeb suav nrog cov hauv qab no:

1. Tsis muaj kev tsim nyog thiab tsis muaj txoj hauv kev loj rau kev cob qhia thiab kev txhim kho kev ua haujlwm. Tib neeg qhov tseem ceeb tuaj yeem cuam tshuam rau lub koom haum thiab feem ntau yog qhov teeb meem. Yog li, ntau lub tuam txhab tsis tuaj yeem siv cov peev txheej muaj peev xwm ntawm cov ntaub ntawv xov xwm. Qhov no yog exacerbated los ntawm cov theem ntawm kev paub ntawm cov neeg siv tib yam.
2. Tsis tau txais kev saib xyuas rau cov ntaub ntawv kev ruaj ntseg thiab tsis quav ntsej txog qhov kev hem thawj tiag tiag uas los ntawm cov haujlwm no. Kev tsis lees paub los ntawm cov thawj coj, nyiaj txiag tsis txaus, tsis muaj kev ntsuas txhawm rau nce qib ntawm kev ntseeg siab, thiab lwm yam, tsuas yog ua rau qhov xwm txheej hnyav dua.
3. Tsis zoo, nrog rau kev txhim kho tsis txaus ntawm cov txheej txheem txhawm rau tiv thaiv kev pheej hmoo. Tsis tas li, ob peb tus neeg mob siab txog qhov muaj txoj cai tsim nyog thiab kev piav qhia txog txoj haujlwm hauv kev ruaj ntseg. Vim li no, thaum muaj xwm txheej kub ntxhov, tsis meej pem thiab tsis paub ntawm cov neeg ua haujlwm tuaj yeem ua rau qhov teeb meem hnyav dua.
4. Cov ntaub ntawv tsis muaj peev xwm tiv thaiv qhov system. Nws yog txaus rau tus neeg tawm tsam kom pom ib qho chaw tsis muaj zog, thiab qhov no yuav tsum tau txaus los ua kom puas tsuaj loj. Nws yog qhov zoo tshaj yog tias muaj kev tiv thaiv hauv qhov tob.
5. Ntau qhov tsis muaj zog hauv cov tshuab hluav taws xob thiab ntau yam khoom siv software, yog tias tsis siv software. Rau tus neeg tawm tsam, qhov no yog khoom plig tiag.

Kho qhov xwm txheej

Thiab yuav ua li cas? Ntau hom chav ua haujlwmkev txaus ntshai yog hem kom materialize, yog li koj yuav tsum nco ntsoov cov lus qub uas cov ntses rots ntawm lub taub hau. Yog li ntawd, nws yog ib qho tsim nyog yuav tau pib nrog kev qhia. Koj tuaj yeem siv cov khoom hauv qab no:

1. Tus thawj tswj hwm saum toj kawg nkaus (tus thawj coj ntawm pawg thawj coj) ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev tsim kom muaj kev tswj hwm, tswj thiab tiv thaiv.
2. Peb yuav tsum tsim, siv thiab siv cov tshuab seamless nyob qhov twg lawv xav tau thiab tsim nyog tsim.
3. Peb yuav tsum ua haujlwm ntawm kev tswj hwm kev pheej hmoo. Tom qab nws tsim, koj yuav tsum tau txheeb xyuas qhov muaj qhov tsis zoo. Koj yuav tsum xav txog kev tswj hwm lub koom haum tswj hwm.
4. Tus thawj coj saum toj kawg nkaus (tus thawj coj ntawm pawg thawj coj) teeb tsa kev pheej hmoo txaus ntshai txwv.
5. Lub cev tswj hwm yuav tsum tsim cov khoom siv meej, ua tau zoo thiab txhim khu kev qha nrog pob tshab, zoo ib yam thiab muaj txiaj ntsig ntawm kev muaj peev xwm. Nws yuav raug tso siab rau kev ua raws li cov hauv paus ntsiab lus, cov txheej txheem thiab cov txheej txheem koom nrog hauv kev hloov pauv kev pheej hmoo.
6. Lub koom haum tswj hwm yuav tsum txheeb xyuas thiab ntsuas cov teeb meem tam sim no, nrog rau tsim lawv qhov xwm txheej thiab yam tseem ceeb. Tsis tas li ntawd, cia nws muab cov kev siv ntawm cov kev tsim kho tshiab. Tsis tas li ntawd, lub koom haum tswj hwm tuaj yeem tso siab rau cov txheej txheem ntawm kev saib xyuas thiab tswj kev tshaj tawm ntawm ib leeg.
7. Ib qho kev txhim khu kev qha thiab kev tswj hwm thiab kev pheej hmoo hloov pauv / txo qis yuav tsum nyob hauv qhov chaw.
8. Ib txoj kev npaj yuav tsum tau tsim los xyuas kom muaj kev rov qab los thiab kev lag luam txuas ntxiv ntawm lub koom haum yog tiasteeb meem pom tseeb.

Puas yog tag nrho?

Tau kawg tsis yog. Cov no yog cov lus qhia dav dav, uas cov ntsiab lus tseem ceeb tau txiav txim siab. Thaum ua haujlwm nrog cov xwm txheej tshwj xeeb, lawv yuav tsum tau ua kom haum rau cov xwm txheej uas twb muaj lawm. Cia peb saib ib qho piv txwv me me. Lub tsev txhab nyiaj muaj cov txheej txheem tswj xyuas kom zoo nyob rau hauv qhov xwm txheej uas qhov kev pheej hmoo ntawm credit yuav tshwm sim. Cov txheej txheem tau teem tseg rau cov neeg qiv nyiaj uas muaj peev xwm thiab collateral rau cov nyiaj qiv yog muab. Ib tus kws tshaj lij sab nraud tau koom nrog los soj ntsuam cov nyiaj tau los. Thiab yog li qhov kev ruaj ntseg tau muab tus nqi siab dua li qhov nws ua tau raug nqi hauv khw. Yog li hais, qhov xwm txheej yog txhim kho hauv kev pom zoo ntawm tus qiv. Nyob rau tib lub sijhawm, qhov txaus ntawm qhov kev ntsuam xyuas tsis tau txheeb xyuas hauv lub txhab nyiaj. Tom qab qee lub sijhawm, qhov xwm txheej tshwm sim thaum tus qiv nyiaj tsis tuaj yeem them rov qab cov nyiaj qiv. Lub txhab nyiaj cia siab tias nws yuav muaj peev xwm them rov qab cov nuj nqis uas tshwm sim los ntawm kev muag cov khoom lag luam. Tab sis nyob rau hauv kev xyaum, nws hloov tawm hais tias lub lag luam tus nqi tsuas yog them ib nrab ntawm cov nyiaj txais. Qhov ua rau ntawm qhov teeb meem no yog tsis ua raws li cov txheej txheem. Tom qab tag nrho, raws li cov kev cai uas twb muaj lawm, cov tuam txhab nyiaj txiag yuav tsum tau kuaj xyuas tus nqi ntawm cov khoom ntiag tug. Qhov no yog qhov kev pheej hmoo ua haujlwm tau nce ntxiv, thiab tom qab nws, qhov pheej hmoo credit. Thiab koj tseem tuaj yeem nco ntsoov tias cov tsev txhab nyiaj ib leeg yuav tsum txhob txwm qiv nyiaj phem, ua txhaum txhua txoj kev xav tau. Xws li cov tsev kawm sai sai poob rau hauv lub queue rau liquidation. Qhov loj ntawm kev ua haujlwm txaus ntshai yog cuam tshuam rau qhov no los ntawm kev ua haujlwm ntawm cov neeg ua haujlwm. Alas, nws yog qhov nyuaj heev kom zam dhau qhov xwm txheej zoo li no.teeb meem. Nws tsuas tuaj yeem txo qis los ntawm kev qhia txog kev cob qhia, kev tswj xyuas zoo thiab kev qhuab qhia nruj.

piv txwv tiag

Txhua yam tshwm sim hauv lub neej uas txawm tias cov kws sau ntawv tsis tuaj yeem xav txog. Muaj cov xwm txheej thaum theem ntawm kev pheej hmoo ua haujlwm tsuas yog tawm mus, tab sis qhov xwm txheej no tsis tuaj yeem txheeb xyuas tau ntev. Cia peb saib qee qhov piv txwv zoo tshaj plaws. Muaj ib tug neeg - Jerome Kerviel. Oh yog ib tug tub luam rau lub peev nyiaj société Générale. Nyob rau hauv 2007, nws qhib txoj hauj lwm nyob rau hauv lub indices ntawm European Tshuag exchanges rau yav tom ntej. Zoo li ib zaj dab neeg. Tab sis cov txiaj ntsig ntawm txoj haujlwm yog kwv yees li 50 billion euros! Qhov no yog ib thiab ib nrab lub sij hawm lub peev ntawm lub txhab nyiaj! Jerome muaj peev xwm ua li no li cas? Qhov tseeb yog tias ua ntej nws ua haujlwm hauv chaw ua haujlwm thiab paub txog kev ua haujlwm ntawm kev tswj xyuas zoo. Nws tau pom tsuas yog thaum kawg ntawm Lub Ib Hlis 2008. Nws tau txiav txim siab kaw lawv sai li sai tau. Tab sis txoj haujlwm loj loj ua rau muaj kev muag khoom hauv khw muag khoom. Vim li no, lub txhab nyiaj poob 7.2 billion las (lossis 4.9 billions euros). Los yog ib qho piv txwv ntxiv. Muaj ib tug txiv neej zoo li John Rusnak. Nws ua haujlwm hauv Asmeskas ceg ntawm lub txhab nyiaj loj tshaj plaws hauv tebchaws Ireland, nws lub npe yog Allied Irish Bank. Nws raug ntiav nyob rau hauv 1993. Xyoo 1996, John tau pib ua kev pheej hmoo ua lag luam nrog Japanese yen. Tab sis lawv ua tsis tiav, muaj kev poob. Tab sis John tswj tau los nkaum qhov kev poob zuj zus los ntawm cov neeg koom tes. Piv txwv li, hauv 1997, nws poob $ 29.1 lab. Xyoo 2001, tus nqi twb yog 300 lab! Txhawm rau nkaum xws li kev poob, nws forged nqe lus. Rau nws cov kev ua haujlwm, tus tub luam no txawm tswj kom tau txais nyiaj tshwj xeeb ntawm 433 txhiab daus las. Txhua yam tau tshwm sim hauv xyoo 2001. Thaum lub sijhawm qhib, tag nrho cov poob yog $ 691 lab. Kev poob me me thiab kev pheej hmoo ntawm kev ua haujlwm muaj ntau ntau dua li qhov loj. Hauv lub hnub nyoog ntawm automation, nrog rau txoj hauv kev, lawv tuaj yeem txo qis.

Kev txaus ntshai sab nraud thiab lawv cov kev daws teeb meem

Lawv tshwm sim thaum muaj kev sib raug zoo ntawm lub koom haum nrog rau lub ntiaj teb sab nraud. Qhov no tuaj yeem yog tub sab nyiag, tub sab nyiag, nkag los ntawm cov neeg thib peb mus rau hauv cov ntaub ntawv kaw lus, tsis ua haujlwm ntawm cov txheej txheem thiab kev puas tsuaj ntuj tsim. Txawm li cas los xij, tej zaum, ib puag ncig kev cai lij choj yuav tsum raug ntaus nqi. Txoj kev ntsuas kev pheej hmoo ua haujlwm dab tsi yuav tsum tau siv kom tau txais lub tswv yim ntawm qhov xwm txheej tam sim no? Muaj ntau cov lus pom zoo rau txoj haujlwm dav dav. Tsis tas li ntawd, kev suav cov kev pheej hmoo ntawm kev ua haujlwm tuaj yeem ua tiav siv cov qauv lej tshwj xeeb tsim rau lub hom phiaj no. Yog li dab tsi yuav tsum tau ua los tsim kom muaj kev tswj hwm zoo uas tuaj yeem daws teeb meem?

Action plan

Ua ntej ntawm tag nrho, koj yuav tsum tau saib xyuas qhov tsim nyog tsim nyog. Ntawd yog, yog tias cov teeb meem nyob hauv qhov system nws tus kheej, tom qab ntawd, alas, txawm tias tus kws tshaj lij zoo tshaj plaws yuav tsis tuaj yeem muab qhov txiaj ntsig zoo. Nws kuj yuav tsum tsim nyog. Piv txwv tias muaj qee qhov xwm txheej me me uas raug nqi 10 txhiab rubles ib xyoos. Koj tuaj yeem tsim qhov system uas yuav 100% tiv thaiv lawv. Tab sis nws tus nqi100 txhiab rubles. Hauv qhov no, koj yuav tsum xav txog qhov tsim nyog. Tau kawg, yog tias peb tab tom tham txog tub sab nyiag lossis qee yam zoo sib xws, uas yuav maj mam loj hlob hauv qhov ntsuas, ces peb tsis tuaj yeem tos. Tom qab tag nrho, yog tias koj ncua sijhawm, tom qab ntawd qhov kev pheej hmoo ntawm kev lag luam tuaj yeem nce ntau heev uas lawv rhuav tshem lub tuam txhab. Tab sis txhawm rau ua kom lub kaw lus nyob rau hauv qhov xwm txheej txaus, peb txoj hauv kev yuav pab:

1. Kuaj xyuas tus kheej.
2. Key Risk indicators.
3. Kev tswj hwm qhov xwm txheej.

Kev daws teeb meem

Ntau yam cuam tshuam rau qhov loj ntawm kev pheej hmoo ua haujlwm. Qhov tsawg ntawm lawv, qhov zoo dua. Qhov zoo tshaj plaws, cov teeb meem raug daws ua ntej lawv tshwm sim. Yog li ntawd, kev ntsuam xyuas ntawm kev pheej hmoo ua haujlwm ua lub luag haujlwm tseem ceeb. Yuav siv li cas? Ua ntej tshaj plaws, koj yuav tsum tsom mus rau kev tswj hwm tus kheej. Rau paraphrase, hom no tuaj yeem hu ua kev sib tham ncaj ncees txog cov teeb meem. Nws yog siv nyob rau hauv daim ntawv ntawm kev soj ntsuam cov neeg ua haujlwm. Tom qab ntawd muaj cov cim tseem ceeb ntawm kev pheej hmoo. Cov ntsuas no tso cai rau koj paub txog cov teeb meem yav tom ntej txawm tias ua ntej lawv tshwm sim hauv tag nrho lub zog. Tau kawg, yog tias lawv raug xaiv txaus thiab lawv cov ntaub ntawv raug sau. Thiab kaw lub trinity yog kev tswj qhov xwm txheej. Lub hom phiaj ntawm cov txheej txheem no yog txhawm rau tshawb xyuas, txheeb xyuas qhov teeb meem ntawm cov teeb meem thiab daws lawv. Yog tias qhov no tsis ua tiav, ces lub tuam txhab ntsib kev pheej hmoo nyiaj txiag. Kev ua haujlwm txaus ntshai yuav nce ntxiv raws sijhawm. Qhov no yuav tsum nco ntsoov.