Н1 - peev peev txaus. Txheem H1: tus nqi

2024 Tus sau: Howard Calhoun | [email protected]. Kawg hloov kho: 2023-12-17 10:28

Txhawm rau tsim ib lub txhab nyiaj, koj yuav tsum tsim cov nyiaj tso cai. Qhov no yog qhov tsawg kawg nkaus ntawm cov nyiaj uas yuav tsum tau ua los ua haujlwm. Raws li txoj cai lij choj ntawm Lavxias Federation, nws qhov ntim yog 5 lab euros hauv ruble cov nqe lus. Raws li qhov ntim ntawm lub koom haum lub peev, qhov ua tau ntawm nws txoj kev loj hlob thiab kev loj hlob yog txiav txim siab. Ua li no, muaj qhov tshwj xeeb qhia txog qhov txaus ntawm tus kheej cov nyiaj. Nyeem rau kom paub seb tus qauv H1 yog dab tsi thiab nws suav li cas.

txhab nyiaj

Nws suav nrog tus nqi ntawm tus kheej thiab nyiaj ntxiv. Qhov ntsuas no suav nrog cov qauv hauv qab no:

UK=OK + DC, qhov twg:

UK - bank peev, OK - tus nqi ntawm tus kheej cov nyiaj, DK - ntxiv peev.

Qhov chaw ntawm kev tsim MC rau cov tsev txhab nyiaj hauv daim ntawv ntawm JSC:

• tus nqi nominal ntawm cov khoom lag luam tau muab tso rau hauv kev ua lag luam;
• share hwm;
• npe tus nqi ntawm cov nyiam sib koom, muab cov ntaub ntawv nrhiav tau hais tias lawv raug tso cai tsis them nyiaj ntawm cov nyiaj faib, yog tias qhov no tsis ua rau tsim cov nuj nqis rau cov tuav pov hwm;
• nyiaj txiag uas tsim los ntawm kev thov ntawm Central Bank;
• txiaj ntsig ntawm lub xyoo tam sim no, uas tau lees paub los ntawm cov kws tshuaj xyuas;
• qhov txawv ntawm UK thiab UK, yog tias tom qab rov tsim kho tus nqi ntawm lub txhab nyiaj tus kheej txo qis.

Lub hauv paus ntawm kev tsim IC rau cov tsev txhab nyiaj hauv daim ntawv LLC yog kev them nyiaj ntawm cov koom nrog ntawm tus tsim.

kev tswj hwm kev lag luam

Lub Tuam Txhab Tuam Txhab Tuam Txhab niaj hnub tshuaj xyuas tus kheej cov nyiaj ntawm cov tuam txhab qiv nyiaj. Nws yuav tsum ua raws li cov lus qhia uas tau teev tseg hauv Cov Lus Qhia No. 1 "Ntawm cov txheej txheem rau kev tswj hwm cov haujlwm ntawm cov tsev txhab nyiaj." Qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm lawv yog H1, qhov peev txheej txaus. Nws tswj cov kev pheej hmoo ntawm kev lag luam nyiaj poob haujlwm, qhia txog qhov tsawg kawg nkaus ntawm kev ncaj ncees yuav tsum tau them rau kev poob. Kev suav ntawm H1 tus qauv yog ua raws li cov qauv hauv qab no:

H1=SC / (SUM (Ai-Cree) + p. 8807 + p. 8957 + PK + CRV + p. 8992 + 10 x OR + PP), qhov twg:

1. SK - bank peev;
2. Cree - qhov pheej hmoo ntawm AI-th khoom vaj khoom tsev;
3. p. - kab xov tooj hauv kev tshaj tawm;
4. risks:

• KRV - rau kev lav phib xaub;
• KRS - rau kev hloov pauv sai;
• OR - ua haujlwm;
• РР - lag luam;
• PC - nce coefficient.

H1 - peev peev txaus - rau cov tsev txhab nyiaj uas muaj kev ncaj ncees tshaj EUR 5 lab yuav tsum yog 10%. Yog tias AC tsawg dua, ces tus nqi ntawm cov coefficient yuav tsum yog 11% lossis ntau dua.

Raws li cov txheej txheem ntawm Pawg Neeg Saib Xyuas Basel, qibsufficiency yog xam cais rau cov peev ntawm qib thawj thiab thib ob. Ua ntej, qhov ntim ntawm cov khoom siv rov qab, cov nyiaj khaws cia thiab cov nyiaj tau los ntawm cov xyoo tsis zoo raug xam. Tier 2 peev suav nrog cov nqi rov qab, cov nyiaj poob qis thiab ntau yam kev ruaj ntseg hybrid.

Nyob Liquidity ratios

Tus qauv H2 yog txiav txim siab los ntawm qhov sib piv ntawm cov khoom muaj kuab heev thiab tus nqi ntawm kev thov lav:

H2=La / (Bv - 0.5 x Bv1), where:

Н2 – instant liquidity ratio;

La - cov khoom muaj kuab heev (nyiaj ntsuab, cov hlau muaj txiaj ntsig, txiaj ntsig txawv teb chaws, qhov nyiaj tshuav nostro; sib npaug ntawm cov neeg sau xov xwm nyiaj nrog Central Bank; kev nqis peev hauv tsoomfwv kev nyab xeeb);

Bv - 20% ntawm qhov xav tau nyiaj tshuav;

Bv1 - qhov tsawg kawg nkaus ntawm cov nyiaj tshuav ntawm cov nyiaj xav tau ntawm cov tib neeg thiab cov koomhaum raug cai.

Tus nqi suav ntawm H2 yuav tsum yog 15% lossis ntau dua.

tam sim no liquidity ratio:

H3=La / (From - 0.5 x Bv1)

qhov twg:

Los ntawm - thov lub luag haujlwm nrog lub sijhawm ntev txog 30 hnub: sib npaug ntawm cov nyiaj tam sim no, "loro", tso nyiaj thiab tso nyiaj; qiv, lav thiab lav thiab lwm yam kev lav;

Bv1 - qhov tsawg kawg nkaus ntawm cov nyiaj tshuav ntawm cov nyiaj xav tau ntawm cov tib neeg thiab cov koomhaum raug cai ntev txog ib hlis.

Tus nqi xam ntawm tus coefficient yuav tsum tsawg dua 50%.

Long-term liquidity ratio yog xam rau kev lav phib xaub thiab qiv nyiaj ntau dua 12 lub hlis:

H4=Kr / (SC + D + 0.5 x O), qhov twg:

Kr - qiv nyiaj los ntawm lub txhab nyiaj hauv rubles thiab txawv teb chaws txiaj. Daim duab no kuj tseem yuav suav nrog 50% ntawm lub txhab nyiaj lav thiab lav nrog tib lub sijhawm siv tau;

D - tso nyiaj thiab qiv txais;

O - tus nqi ntawm qhov tsawg kawg nkaus tshuav ntawm cov nyiaj uas muaj hnub nyoog txog li 1 xyoos.

Tus lej suav yuav tsum tsawg dua 120%.

Cov tsev txhab nyiaj rov qab kho tsis tau ua raws li H1 kev lav phib xaub piv

Qhov no tau qhia los ntawm cov txiaj ntsig ntawm kev txheeb xyuas nyiaj txiag ntawm cov tsev qiv nyiaj. Tshwj xeeb, Mosoblbank tsis ua raws li H1 tus qauv hauv Lub Ob Hlis. Tus nqi ntawm cov coefficient ntawm lub tuam txhab credit yog sib npaug li 0%, nrog rau qhov xav tau 10%. Lub koom haum kuj tseem tsis muaj cov peev txheej, cov peev txheej ruaj khov, cov peev txheej ua kua mus ntev. Tej yam tsis zoo dua ntawm Nyiaj Txiag Lag Luam Lag Luam. Qhov ntsuas tam sim no muaj peev xwm tshaj li qhov xav tau los ntawm 4.32%. Cov qauv ntawm cov peev txheej tsim nyog thiab ruaj khov tau raug ua txhaum cai. Lub koom haum thib peb - "Inres" - tsis ua raws li cov cai ntawm Central Bank rau 19 hnub, thiab "BTA-Kazan" - 15 hnub ua ke. Nyob rau hauv NB "TRUST" tus nqi ntawm qhov tsim nyog qhov sib piv ntawm qhov yooj yim, cov peev txheej ruaj khov, qhov siab tshaj plaws ntawm qhov loj thiab kev siv cov peev nyiaj thiab cov nyiaj ntawm lwm cov koom haum raug cai yog 0%.

Bimbank

Lub koom haum qiv nyiaj no tau coj pab pawg nyiaj txiag "ROST" rau kev txhim kho lub caij nplooj zeeg kawg. Tab sis teeb meem tshwm sim rau txhua tus neeg koom nrog hauv cov txheej txheem. "Rost Bank" thaum kawg Lub Ib Hlis tau ua txhaum H1 tus qauv, tsis tau qhab niaib tug txaus tus naj npawb ntawm cov cuab tam mus sij hawm ntev thiab tshaj theem ntawm kev pheej hmoo rau ib tus neeg siv khoom. Lub koom haum qiv nyiaj "Kedr", uas kuj yog ib feem ntawm pawg nyiaj txiag no, tsis muaj peev nyiaj txaus thoob plaws lub Ib Hlis los xyuas kom meej nws cov dej num. Tsis tas li ntawd, lub tsev kawm ntawv tau dhau qhov kev txwv ntawm cov kev pheej hmoo loj, kev lees paub thiab kev lees paub thiab qib ntawm cov kev pheej hmoo sab hauv. Thaum Lub Ib Hlis 12, 2015, Bimbank tseem tsis muaj peev txheej txaus los txhawb nws cov haujlwm. Tab sis tom qab ntawd qhov xwm txheej zoo dua.

Txhais tau

Cov npe ntawm lwm lub koom haum uas ua txhaum H1 tus qauv suav nrog: NPO "Petersburg Settlement Center", tshem tawm daim ntawv tso cai "Shipbuilding", "Tavrichesky", "Financial and Industrial" banks. Ntau yam kev ntsuas ntawm kev cuam tshuam tsis siv rau cov tsev qiv nyiaj uas nyob rau theem ntawm kev rov qab nyiaj txiag. Tab sis thaum lub peev txaus txaus piv ntawm bank H1 tau ua txhaum los ntawm Svyaznoy, cov lus nug pib. Raws li txoj cai, Central Bank tuaj yeem thim daim ntawv tso cai yog tias tus nqi coefficient poob rau 2%. Thaum lub xyoo tshaj tawm, qhov no tshwm sim rau cov tsev txhab nyiaj feem ntau vim yog kev ua tsis tiav. Tab sis yog tias, tom qab kho cov teeb meem, tus nqi ntawm cov coefficient tsis tau nce, ces Central Bank yuav thov kom muaj ib txoj kev npaj nyiaj txiag rov qab los yog qhia nws tus thawj coj hauv cov qauv. Rau Svyaznoy, qhov coefficient no poob rau 9.19% rau ib hnub nkaus xwb vim tias lub txhab nyiaj yuav tsum tau nce kev txiav tawm mus rau qhov tshwj xeeb.

Tus thawj coj lag luam tshiab

Tus qauv H1 rau cov tsev txhab nyiaj tau teeb tsa ntawm 10% los ntawm txoj cai. Los ntawmNyob rau hauv 2013, Tinkoff yog lub feem ntau capitalized. Tus nqi ntawm cov coefficient tom qab ntawd nce mus txog 15.8% thiab tseem nyob siab, txawm tias muaj kev hloov pauv hauv kev ua lag luam. Raws li cov txiaj ntsig ntawm thawj peb lub hlis twg, daim duab no poob rau 15.22%. Lavxias teb sab Standard teev cov ntaub ntawv tshiab - 17.65%. Lwm lub tsev qiv nyiaj muaj tus nqi qhia qis: Tsev Credit - 13.9%, Renaissance - 12.89%, OTP - 12.34%.

Russian Standard restructured Eurobonds, txuas ntxiv lawv lub sijhawm mus txog 2020, tau txais peev nyiaj ntxiv ntawm $ 350 mln thiab nce H1 los ntawm 4%. Rau qhov no, lub tsev txhab nyiaj tau them cov tub ua lag luam tus nqi ntawm 5 feem pua cov ntsiab lus. los ntawm lub ntsej muag tus nqi ntawm daim ntawv cog lus thiab nce tus nqi mus rau 13% rau ib daim coupon. Txog hnub tim, lub peev ntawm "Lavxias teb sab Standard" yog 64 billion rubles. Vim li no, lub koom haum tuaj yeem nyiam kev lav phib xaub los ntawm kev sib tw, qiv rau cov tuam txhab cuam tshuam hauv cov ntim loj dua. Kev poob yog them los ntawm Tier 1 peev. Nws qib txaus yog tsawg - 6.26%. Tab sis qhov no yog vim nws tsis suav nrog subordinated bonds.

Rau thawj peb lub hlis twg, lub txhab nyiaj poob 6.5 billion rubles. Thaum kawg ntawm 2014, cov nyiaj tau los yog 1.4 billion rubles. Yog tias tsis txo qis, qhov siab ntawm Tier 1 peev tsuas yog nce ntxiv. Cov neeg sib tw ntawm kev ua lag luam muaj tus nqi siab dua ntawm qhov ntsuas no: Tsev Credit - 8.42%, Tinkoff - 9.4%, Vostochny - 6.74%.

Sberbank tsis xav kom sawv tawm hauv kev lag luam tseem

Lub koom haum tau txais cov nyiaj qiv qis los ntawm Central Bank hauv qhov nyiaj ntawm 500 billion euros. Daim duab no tam sim no suav nrog kev ncaj ncees.qib ob. Yog tias nws hloov dua siab tshiab, ces tus qauv H1 yuav nce 1.2 feem pua cov ntsiab lus los ntawm 12%. Hauv kev sib piv nrog cov neeg sib tw thiab txoj haujlwm ntawm lub koom haum hauv kev ua lag luam, tus nqi ntawm cov coefficient tsis siab. Tab sis muab cov macroeconomics thiab qhov xwm txheej hauv Ukraine, cov txiaj ntsig tau txais txiaj ntsig zoo.

Zaj lus

Rau kev ua tiav ntawm kev ua lag luam, lub txhab nyiaj xav tau nws cov nyiaj. Lawv qhov ntim yuav tsum qhia txog cov qauv tsim nyog txaus. Lub Central Bank tsis tu ncua xyuas tus nqi ntawm cov coefficients no. Yog tias qhov ntsuas ntsuas tau poob rau 2%, ces daim ntawv tso cai ntawm lub tsev qiv nyiaj yuav raug tshem tawm.