Khub trading yog dab tsi?

2024 Tus sau: Howard Calhoun | [email protected]. Kawg hloov kho: 2023-12-17 10:28

Pair trading feem ntau hu ua kev sib kis kev lag luam lossis kev sib tw statistical arbitrage. Lub sij hawm qhia ib lub tswv yim rau kev ntes cov anomalies. Tsis tas li ntawd, tus neeg koom nrog uas ua haujlwm ntawm qhov sib txawv ntawm cov nqi sib koom tau txais txiaj ntsig. Lub tswv yim "pair trading" ua haujlwm yog tias kev lag luam ruaj khov. Nws txoj kev loj hlob yog raws li lub tswv yim ntawm kev tshawb nrhiav kev sib raug zoo ntawm kev ruaj ntseg. Tus tub luam suav lub sijhawm thaum tus nqi sib txawv, tswj cov nyiaj ntawm nws qhov kev pov tseg kom zoo, ua tib zoo saib xyuas cov cai nkag mus thiab tawm hauv kev ua lag luam. Qhov no tso cai rau koj kom ua tiav cov txiaj ntsig zoo nrog kev pheej hmoo tsawg. Muaj lub platform tshwj xeeb rau kev ua lag luam ua lag luam ntawm MICEX, uas tso cai rau koj ua kom cov haujlwm ua haujlwm yooj yim dua, ua haujlwm tau zoo dua.

Kev Ua Haujlwm: nyuaj tab sis yooj yim

Thaum ua haujlwm nrog khub kev lag luam (Yudina lossis lwm yam), tus neeg koom nrog kev lag luam pom muaj kev sib raug zoo. Cov shares uas tus nqi poob qis yuav tsum tau muag, thiab cov nyiaj tau txais yuav tsum tau nqis peev rau lwm yam kev nyab xeeb. Qhov no yeej yog tus kheej-hedging. Yog li ntawd, qhov kev xav no muaj txiaj ntsig txawm tias tsis muaj dab tsi hloov pauv hauv kev ua lag luam. Nws ntseeg tau tias ib qho txiaj ntsig tseem ceeb ntawm khub kev lag luam ntawm Forts yog kev ywj pheej los ntawm cov xwm txheej sab nraud.

Thaum txo qiscov khw muag khoom, uas nws tus nqi poob, dhau los ua qhov chaw ntawm cov nyiaj tau los. Thaum lub lag luam nce siab, cov txiaj ntsig tuaj yeem ua los ntawm cov kev nyab xeeb, tus nqi uas nce. Tab sis koj yuav tsum nkag siab tias tag nrho cov khoom lag luam nrog rau txoj hauv kev no muaj ib khub. Thaum ib qho kev ruaj ntseg los ntawm ib khub loj hlob, qhov thib ob ua qhov poob. Nrog rau kev ua tiav ntawm ib pob ntawm kev ruaj ntseg, cov txiaj ntsig uas tus tub luam tau txais ntau tshaj qhov poob. Ib tug khub trading advisor pab koj xaiv qhov tsim nyog rau koj cov ntaub ntawv.

predictability thiab ntseeg tau

Siv lub tswv yim no kom tau nyiaj hauv khw lag luam yog txoj hauv kev zoo tshaj plaws kom tau nyiaj hauv ib puag ncig uas cov khoom lag luam yuav hloov pauv tus nqi ntau. Tsim nyog khub lag luam ntawm Forex hloov qhov xwm txheej ntawm kev ua lag luam rau hauv qhov kev kwv yees, uas txhais tau hais tias nws yooj yim dua los xav txog lub tswv yim kom tau nyiaj thiab tau txais koj cov nyiaj tau los.

Pair trading yog ib txoj hauv kev tsim kom muaj peev xwm ua lag luam ntau rau tus tub luam los ua haujlwm nrog kev pheej hmoo tsawg kawg hauv kev lag luam nruj. Lub ntsiab lus tseem ceeb ntawm lub tswv yim yog kev tshawb fawb rau lub sijhawm zoo, uas yog, kev siv tshuab tsis haum rau cov neeg uas muaj kev ntxhov siab, ua siab ntev, tsis tuaj yeem tos lub sijhawm. Rau qee qhov, khub trading yog piv rau kev ua ntawm kab laug sab. Koj yuav ua siab ntev thiab ua tib zoo mloog txaus - thiab lub khauj khaum, cov txiaj ntsig yuav yog koj li. Tab sis rau qhov no, koj yuav tau tos kom txog thaum tus nqi ruaj ntseg mus dhau tus nqi ib txwm.

Qhov no tseem ceeb

Thaum tsim koj tus kheej Forex trading zoo, nws tseem ceeb heev kom muajtheoretical hauv paus. Tshwj xeeb, ntau txoj hauv kev thiab cov txheej txheem ntawm kev tshuaj xyuas hauv kev ua lag luam ua khub yog qhov txawv ntawm lwm cov tswv yim.

Thaum xaiv qhov kev nyiam ntawm khub kev lag luam, kev lag luam tsis tshwm sim hauv kev sib koom, xws li hauv cov qauv classic, thaum tus neeg koom nrog kev lag luam xav tias yuav muag cov khoom tau txais ntawm tus nqi tshiab, thiab qhov sib txawv ntawm cov nqi tseem nyob hauv tus tub luam hnab tshos. Tab sis khub kev lag luam ntawm "Forts" koom nrog ua haujlwm nrog khub ntawm cov khoom lag luam, uas yog, lub tswv yim txawv ntawm cov classic version heev.

Randomness take over market

Kev lag luam kev nyab xeeb tau txhim kho, thiab qhov no tshwj xeeb tshaj yog pom nyob rau xyoo tas los no. Rau ib xyoo caum, kev lag luam Forex tau hloov pauv dhau qhov kev lees paub. Cov tswv yim uas ua haujlwm tsis muaj qhov tsis txaus ntseeg 5-7 xyoo dhau los tam sim no qhia tias ua tsis tau tiav. Kev lag luam kev nyab xeeb niaj hnub no muaj kev ntxhov siab heev, thiab kev hloov pauv hauv nws tshwm sim yuav luag los ntawm kev sib tsoo, yog li txawm tias cov kws tshaj lij tsis tuaj yeem kwv yees lawv ua ntej. Muaj lub sijhawm nyob ntsiag to ntawm kev lag luam Tshuag, tab sis lawv luv dhau los twv rau lawv. Sab nraum cov "cov Islands tuaj ntawm kev ruaj ntseg" nws yog ib qho nyuaj rau kev kwv yees kom raug. Qhov no yog vim li cas rau qhov muaj koob meej ntawm khub kev lag luam hauv kev xaiv thiab kev nyab xeeb.

Yog tias tus tub luam tsim lub tswv yim ntawm lub peev xwm los kwv yees kev txhim kho ntawm kev ua lag luam, yog tias nws xaiv tsuas yog ib qho khoom lag luam thiab ua tiav tag nrho rau nws, muaj qhov tshwm sim siab uas tus neeg koom nrog kev sib pauv pauv yuav xaus nrog. tsis muaj dab tsi. Cov neeg paub dhau los hais tias cov xwm txheej feem ntau tshwm simnyob rau hauv qhov opposite direction raws li kwv yees. Ntau phau ntawv sau rov qab rau hauv 90s ntawm lub xyoo pua xeem tau mob siab rau qhov teeb meem zoo sib xws. Muaj tseeb tiag, thaum lub sijhawm ntawd, nrog kev tsis ruaj khov siab, qhov xwm txheej tau kwv yees, kwv yees, uas tsis tuaj yeem hais txog peb hnub. Cov cuab yeej muaj nyob rau hauv cov xyoo ntawd tau poob lawv qhov cuam tshuam, thiab lawv tau hloov pauv los ntawm kev sib tw ua lag luam, uas tso cai rau koj kom khwv tau nyiaj tiag tiag siv cov txheej txheem Forex trading. Pair trading tau lees paub los ntawm ntau tus kws tshaj lij yog qhov cuam tshuam tshaj plaws ntawm cov txheej txheem uas twb muaj lawm ntawm kev ua haujlwm ntawm kev sib pauv.

Risk nws los tsis?

Sooner los yog tom qab yuav luag txhua tus tub luam ntsib qhov teeb meem no. Txhua tus neeg xav tau nyiaj los ntawm Forex, tab sis tib lub sijhawm txhua tus neeg xav kom tsis txhob muaj xwm txheej txaus ntshai, tab sis tsis yog txhua tus xav tias qhov no ua tau. Nws tsis muaj qhov zais cia tias qhov kev pheej hmoo siab dua, qhov feem ntau ntawm cov nyiaj tau los, thiab muaj kev pheej hmoo tsawg rau peev, tus tub luam yuav tsis tau txais dab tsi. Tab sis qhov no yog txoj hauj lwm official, contrary to uas khub trading tawm tsam. Tau kawg, nws tsis tuaj yeem tshem tawm tag nrho cov kev poob, txawm tias koj siv cov txheej txheem no, tab sis nws yuav muaj peev xwm txo tau lawv.

Pair trading yog qhov kev lag luam nruab nrab ntawm kev nqis peev raws li ob peb (ob lossis ntau dua) cov cuab tam. Cov pib ntseeg tias txoj hauv kev no tsuas yog muaj rau "sharks ntawm kev ua lag luam", tab sis qhov tseeb, koj tuaj yeem siv cov txheej txheem txawm tias tsis muaj peev txheej loj ntawm koj pov tseg. Pair trading tau muaj rau txhua tus neeg nyiam ntau xyoo tam sim no.

Basic nta

Dab tsiLo lus "trend neutrality" txhais li cas? Nws xav tias muaj lub tswv yim uas tsis cuam tshuam nrog tus nqi impulses. Yog li ntawd, cov nyiaj khwv tau los yog ua tau ob qho tib si nrog kev nce nqi ntawm cov khoom vaj khoom tsev, thiab nrog lub caij nplooj zeeg. Tab sis tsuas yog cov ntaub ntawv khaws tseg zoo ntawm kev nyab xeeb yuav tau txais txiaj ntsig. Ntaus "txhua yam", koj tsis tuaj yeem suav qhov ua tiav.

Kev txheeb xyuas tus lej yog ib qho teeb meem tseem ceeb ntawm kev khwv tau ntawm Forex. Cov txheej txheem piav qhia tau tso cai hla nws. Tsis tas li ntawd, khub kev lag luam tso cai rau koj ua haujlwm nrog kev lag luam sib txawv, tsis muaj kev sib khi nruj rau cov kev taw qhia. Qhov no tau los ua lub hauv paus ntawm xws li kev muaj koob meej ntawm lub tswv yim. Cov xwm txheej ntawm 2008, uas tau txais lub npe "Great Recession" nyob rau hauv cov ntaub ntawv tshwj xeeb, ua lub luag haujlwm tseem ceeb. Kev xyaum tau qhia tias khub kev lag luam tso cai rau koj txuag peev txawm tias nyob rau hauv lub ntsej muag ntawm kev lag luam poob qis.

Strategy: Yuav kom txawj ntse

Lub hauv paus ntawm khub kev lag luam, raws li tau hais los saum no, yog kev sib raug zoo ntawm kev nyab xeeb. Qhov tshwm sim nws tus kheej tau siv rau ntau tshaj ib puas xyoo, nws tsuas yog tsis muaj ib lo lus tshwj xeeb ua ntej. Thawj zaug hauv kev tshawb fawb, kev sib raug zoo tau nyiam cov xim ntawm, oddly txaus, biologists, thiab lub tswv yim tau tsim rov qab rau hauv lub xyoo pua 19th.

Cov qauv ntawm cov khub kev lag luam raws li qhov nyuaj heev ntawm kev ua lej thiab kev txheeb cais. Txawm li cas los xij, ib tus tub luam zoo tib yam tsis tas yuav mus rau hauv lub hav zoov zoo li no, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum tuav lub hauv paus ntsiab lus ntawm kev ua haujlwm. Kev sib raug zoo qhia tau hais tias muaj zog npaum li cas qee qhov muaj feem cuam tshuam rau ib leeg.(ob lossis ntau dua). Nws yog qhov pom tseeb tshaj plaws thaum pom ob qhov ntau, qhov kev hloov pauv ntawm ib qho uas ua rau muaj kev hloov pauv hauv qhov thib ob.

Kev tshawb fawb: puas tseem ceeb lossis tsis?

Ib tug tub lag luam novice tuaj yeem xav tias qee cov khoom lag luam muaj feem cuam tshuam. Ntxiv mus, los ntawm kev tshuaj xyuas tus lej muaj txiaj ntsig, nws tuaj yeem txiav txim siab tias qhov kev lees paub no tau raug pov thawj. Tab sis txoj hauv kev no hu ua "los ntawm qhov muag" thiab yuav luag txhua zaus ua rau tsis ua tiav. Kev tshawb fawb txog kev tshawb fawb tsis tau ua "txawm li cas los xij", qhov tseeb thiab kev ua haujlwm tsis tu ncua yog qhov tseem ceeb ntawm no. Kev txheeb cais qhia txog lub tswv yim ntawm "kev sib raug zoo ntawm kev sib raug zoo", thiab tseem paub ntau yam qauv los ntawm qhov kev sib txuas ntawm qhov sib txuas ntawm qhov ntau yog xam.

Spearman's formula yog suav tias yog ib qho zoo tshaj plaws hauv kev sib pauv pauv. Nws muaj cov haujlwm yooj yim, tab sis muaj ntau ntawm lawv, uas ua rau kev suav ua haujlwm nyuaj. Yog li ntawd cov tub luam tsis tas yuav puzzle tshaj qhov no, lub iCorrelationTable qhia tau tsim. Nws tso cai rau koj los ntsuas qhov kev sib raug zoo ntawm ob lossis ntau qhov kev nyab xeeb yam tsis siv rau cov qauv tsim nyog.

Txawm hais tias tsom xam

Siv cov ntsuas tsim los ntawm cov kws tshaj lij siv cov txheej txheem nyuaj, tsis yooj yim, tab sis cov qauv tseeb, ib tus tuaj yeem yooj yim xam qhov kev txhim kho ntawm qhov xwm txheej hais txog kev xaiv kev nyab xeeb. Qhov taw qhia zoo yuav tsis tsuas yog txheeb xyuas cov khub uas muab rau nws, tab sis kuj muab cov neeg siv nrog kev sib raug zoo matrix. Nyob rau tib lub sijhawm, tus tub luam tuaj yeem teeb tsa cov ntsiab lus ntawm matrix ntawm nws tus kheej kom lub kaw lus muab cov ntaub ntawv tseem ceeb tshaj plaws. Optimization ntawm kev ua hauj lwm profile, thiab txawm nrog cov cuab yeej yooj yim, ua rau nws ua taukom paub ua haujlwm hauv kev ua lag luam sai dua, thiab yav tom ntej - txo lub sijhawm siv.

Qhov muaj koob meej ntawm cov ntsuas tsis yog qhov yuam kev. Lawv yog indispensable rau khub trading, thiab nws, nyob rau hauv lem, yog profitable nyob rau hauv tag nrho cov lag luam. Yog li ntawd, nws muaj peev xwm txheeb xyuas tsis tau tsuas yog Forex trading instruments, tab sis kuj shares ntawm cov tuam txhab thiab lwm yam CFDs.

Kev lag luam txawv teb chaws: ua haujlwm li cas?

Thaum xaiv cov cuab tam los ua haujlwm ntawm kev lag luam txawv teb chaws, feem ntau cov neeg siv nres ntawm cov khub ua los ntawm US las, British phaus, euros, Swiss francs. Cov kws tshaj lij tshwj xeeb kuj hais kom them nyiaj tshwj xeeb rau cov nyiaj tshwj xeeb no. Lub logic yog raws li nram no: cov nyiaj tau los qhia muaj kev sib raug zoo heev, uas txhais tau hais tias nws yog txaus los qhib ib tug ntoo khaub lig-tus nqi-txoj hauj lwm, thiab koj twb tau ua hauj lwm. Nyob rau hauv lub classic version, lawv muab cov euros thiab duas las, duas thiab phaus, los yog euros thiab duas, nyiaj thiab francs.

Cia peb xav txog qhov xwm txheej hauv qab no. Ib tug neeg ua lag luam tau pom tias muaj kev sib cuam tshuam ntawm cov txiaj ntsig thiab cov chav kawm muaj zog sib txawv. Xav tias qhov kev hloov pauv yog qhov uas lawv ua rau yuav ib khub ntawm euro thiab duas thiab muag ib khub phaus thiab duas. Kev sib sau ua ke ntawm quotes yog li ntawd, raws li nws zoo li, koj tuaj yeem ua tau nyiaj zoo ntawm qhov no. Yog hais tias qhov ntim kev lag luam yog tib yam, ces tus tub luam tau ua ib qho kev sib koom ua ke ntawm qhov nce ntawm tus khub euro-phaus. Pair trading ua tsis muaj ntsiab lus.

Teeb meem thiab nta

Vim li cas tus tub luam ntsib teeb meem zoo li no hauv cov piv txwv piav qhia? Ua ntej tshaj plaws, peb tab tom tham txog kev pheej hmoo. Qhov deal yogtias tus neeg koom nrog hauv kev lag luam txawv teb chaws tau ntsib qhov tsis sib haum xeeb sib txawv. Tsis tas li ntawd, kev ua haujlwm muaj cov kauj ruam ntxiv. Qhov tseeb, nws yooj yim dua rau kev yuav lossis muag euro-phaus txiaj khub. Txhua DC muaj qhov kev xaiv no.

Yuav luag txhua chav kawm Forex siv niaj hnub no ua haujlwm tib yam. Yog li ntawd, thaum xaiv ib tug txiaj khub, koj yuav tsum tau soj ntsuam cov cuab tam ntawm ntau yam trading platforms.

Piv txwv

Ib qho piv txwv yooj yim tshaj plaws thiab feem ntau piv txwv yog kev sib raug zoo ntawm ruble tus nqi pauv thiab cov nqi roj. Qhov sib txheeb kwv yees kwv yees li -0.97, thaum lub minus qhia tau hais tias cov quotes tau tsiv mus nyob rau hauv ntau cov lus qhia. Yog tias koj yuav mus ua haujlwm nrog ib khub ruble thiab roj, tus tub luam yuav tsum nco ntsoov tias qhov kev hloov pauv ntawm cov nqi ntawm cov roj los ua ntej. Yog tias peb txheeb xyuas qhov kev hloov pauv ntawm tus nqi pauv ntawm ruble, koj yuav pom tias lawv duplicate li cas tus nqi ntawm "dub kub" tau hloov pauv. Thaum lub zog thauj khoom pheej yig dua, ruble kuj poob nws tus nqi, thiab nws ua haujlwm tsis zoo.

Ntxiv rau qhov kev sib raug zoo ntawm tus nqi ruble thiab cov nqi roj, cov kws tshuaj ntsuam xyuas kev sib raug zoo ntawm cov nqi roj thiab cov nqi ntxiv. Kev sib raug zoo hauv cov khub no feem ntau tsis sib haum. Qhov no yog vim kev lag luam thoob ntiaj teb, tus cwj pwm ntawm Fed, Lub Txhab Nyiaj Txiag ntawm Russia.

Tus tub luam txoj haujlwm yog twv lub sijhawm thaum qhov sib txawv ntxiv rau nws qhov kev nyiam. Kev tsis sib haum xeeb tsis kav ntev, uas txhais tau hais tias nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum ceev nrooj.

Tshwj xeeb tseem ceeb

Qhov laj thawj uas ua rau tus nqi ntawm cov txiaj ntsig sib txawv heev. Los ntawm kev xaiv ib qho khoomCov nyiaj khwv tau los, tus tub luam yuav tsum paub meej tias dab tsi cuam tshuam rau tus nqi, thiab tsuas yog nyob rau hauv rooj plaub no nws yuav tuaj yeem txheeb xyuas sai sai rau lub sijhawm thaum nws yuav tau txais txiaj ntsig nrog cov khub lag luam zoo.

Tshwj xeeb, hais txog qhov piv txwv tau piav qhia, cov xwm txheej tseem ceeb yuav yog lub sijhawm uas cov tuam txhab loj them se, muag cov nyiaj tau los ntawm cov txiaj ntsig txawv teb chaws, nrog rau cov hnub uas cov tuam txhab qiv nyiaj sab nraud tau them. Lub sijhawm no, qhov kev thov rau cov txiaj ntsig ntawm lwm lub xeev los ntawm cov tuam txhab Lavxias tau loj hlob. Sai li qhov kev txiav txim xaus, qhov xwm txheej ntawm kev lag luam yuav ruaj khov.

Koj tuaj yeem khwv tau nyiaj ntawm khub kev lag luam yog tias koj ntes qhov kev hloov pauv ntawm cov nqi pauv cuam tshuam nrog cov nqe lus ntawm Central Bank, Fed thiab lwm cov qauv tseem ceeb. Kev txiav txim siab ntawm tus nqi los ntawm Central Bank kuj muaj qee yam cuam tshuam rau qhov xwm txheej ntawm kev sib pauv khoom lag luam.